Numerix Specialist

Empresa: HAYS
Provincia: 100% En remoto
Población: 
Descripción: En HAYS estamos colaborando con una entidad financiera internacional que busca reforzar su área de Riesgo de Mercado y Modelos con un perfil altamente especializado en valoración y regulación. Buscamos un Consultor Senior / Expert en Modelos de Valoración y Riesgo de Mercado, con profundo dominio cuantitativo y experiencia en entornos bancarios complejos. Requisitos - Experiencia experta en Numerix o librerías cuantitativas equivalentes. - Conocimiento profundo de modelos de valoración: - Bonos convertibles, callable/puttable - Modelos de tipos de interés, crédito y opcionalidad embebida - Experiencia validando y revisando: - MtM, sensibilidades - Modelos para FRTB SA, FVA / AVA - Estabilidad numérica y coherencia de resultados - Nivel avanzado de Python para reproducir cálculos, automatizar validaciones y revisar código. - Experiencia generando documentación para validación de modelos, auditoría y equipos de riesgo. Interlocución - Colaboración habitual con: - Front Office - Market Risk - Model Validation - Auditoría ¿Qué ofrecemos? - Proyecto estratégico en riesgo de mercado, con alcance internacional - Trabajo remoto con reuniones puntuales - Entorno altamente técnico y especializado - Contrato estable y paquete competitivo acorde al seniority Si eres un perfil cuantitativo, técnico y experto en modelos de valoración y riesgo, esta es tu oportunidad para unirte a un proyecto de alto impacto regulatorio. Apúntate y da el siguiente paso en tu carrera como Senior Quant / Market Risk Consultant.
Tecnologías: Numerix, Python
Tipo de Contrato: A determinar
Salario: Sin especificar
Experiencia: 3 años
Funciones: Analista - Consultor
Descubre más: https://ift.tt/gkErGno


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